比特币期货现货套利科普（2023年更新）

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本期，我们将与您分享如何利用期权进行自动套利的攻略。

期货现货套利是指期货合约。 当期货市场和现货市场存在价差时，利用两个市场的价差低买高卖来获利。

然而，初级期货的价格往往非常昂贵。 以上证50股指期货为例：

目前单手IH2205约2800点，合约乘数300元/点，单手市值等于2800*300，最高84万元，交易所保证金12%，一手保证金等于84万*0.12%=10.08万元。

由此可见，股指期货的资金要求高，资金利用率低。

相比之下，选项就非常有优势。 如果你是买家，你只有权利没有义务，只需要支付地价，根本不需要支付定金； 押金的计算比较复杂。 根据经验，除深度实值期权外，一般保证金在1W以下。 这样，用期权代替股指期货进行交易的门槛较低，资金利用率较高。 但由于目前现货ETF销售困难，我们分享的策略主要是在现货市场持有多头，结合期权和期货空头进行套利。

那么，如何利用期权合成期货空头头寸呢？ 答：同时买入看跌期权和卖出看涨期权。

战略思路如下：

1. 遍历所有期权的执行价格，构建空头期货头寸，并计算空头头寸组合的价值；

2、计算套利空间，找出期货空头与现货多头价差最大的组合；

3、交易：做多现货（买入10000个ETF），做空期货（买入1个看跌期权，卖出1个看涨期权）；

4.当差异较大时，主动更新仓位； 当组合差价跌破0，或期权到期时，平仓离场。

注：套利空间的计算需要考虑交易手续费。

期权费：价格×体积*比例+体积*单位，

ETF手续费：price*volume*ratio，其中price为成交价，volume为成交量，为期权合约乘数，ratio为回测佣金比例，单位为回测固定手续费（元/合同）。 默认佣金比例为0.0001比特币期货套利，固定手续费（元/张）为1。

策略参数设置：

回测结果如下：

根据回测结果可以看出，从2020年初到2022年5月10日，该策略的年化收益率为2.98%，最大回撤1.60%，夏普比率1.59，胜率为 50.07%。 有705支笔。 从策略表现来看，策略波动不大，净值曲线稳步上升。 请注意，此策略使用每日频率数据。 理论上期现套利btc，利用比特币期货套利对分钟频率等高频数据进行套利，可以更及时地捕捉到价格差异。 同时佣金和手续费的设置也比较简单，有兴趣的朋友可以进一步调整参数和优化策略。

该策略的源代码已与量化掘金社区共享。 如果你需要它，你可以去下面的链接获取它。

门户网站：

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